Trading Système Volatilité Breakout

Donchian Breakout Trading System Le système de négociation Donchian Breakout (règles et explications ci-dessous) est un système classique de suivi des tendances. En tant que tel, nous l'avons inclus dans notre rapport sur l'état des tendances. Qui vise à établir un point de référence pour suivre la performance générique de la tendance en tant que stratégie de négociation. L'état de la sagesse des tendances suit les rapports d'un indice composite composé de systèmes classiques de suivi des tendances (Donchian Breakout et autres) simulés sur de multiples calendriers et un portefeuille de futures, sélectionnés dans la gamme de 300 marchés à terme sur 30 échanges que Wisdom Trading Peut fournir aux clients l'accès à. Le portefeuille est global, diversifié et équilibré sur les principaux secteurs. Nous publions chaque mois des mises à jour du rapport, y compris celles du système d'échange Donchian Breakout. Donchian Breakout System expliqué Le système Donchian Breakout Trading est basé sur le système de tortue. Il utilise la logique Turtle, sauf qu'il est unique, n'utilise pas la règle Last Trade is Winner, n'utilise pas de corrélations et utilise un gestionnaire de portefeuille MACD pour filtrer les transactions. Le Donchian System trades sur des évasions similaires à un Donchian Dual Channel système. Il y a deux chiffres d'éclatement, un plus long breakout pour l'entrée, et un plus court breakout pour la sortie. Le système Donchian utilise un arrêt basé sur la moyenne True Range (ATR). Notez que le concept de tortue de N a été remplacé par le terme plus courant et équivalent de moyenne vraie gamme (ATR). Un commerce est entré quand le prix atteint le haut ou le bas des X-jours précédents. Par exemple, Entrée Breakout 20 signifie qu'une position longue est prise si le prix atteint le maximum de 20 jours Une position courte est prise si le prix atteint le plus bas de 20 jours. Si cette valeur est réglée sur zéro, ce paramètre n'a aucun effet. Si le décalage d'entrée dans ATR est réglé sur 1.0, une position longue est inscrite jusqu'à ce que le prix atteigne le prix de déroulement normal, plus 1,0 ATR. De même, une position courte ne sera pas saisie jusqu'à ce que le prix atteigne le prix de déroulement normal, moins 1,0 ATR. Une valeur positive ou négative peut être spécifiée pour ce paramètre. Une valeur positive retarde efficacement l'entrée jusqu'à ce que le point spécifié après le seuil d'éclatement choisi qu'une valeur négative soit entrée avant le seuil d'ouverture choisi. Ce paramètre définit la distance entre le prix d'entrée et l'arrêt initial, en termes d'ATR. Ce système utilise par défaut le prix d'entrée de commande, et non le prix de remplissage, comme base du prix d'arrêt. Étant donné que l'ATR est une mesure de la volatilité quotidienne et que les arrêts du système Turtle sont basés sur ATR, cela signifie que le système Donchian égalise la taille de la position sur les différents marchés en fonction de la volatilité. Selon les règles originales de tortue, les positions longues ont été arrêtées si le prix a chuté de 2 ATR du prix d'entrée. Inversement, les positions à découvert ont été stoppées si le prix a augmenté de 2 ATR par rapport au prix d'entrée. Contrairement à l'arrêt basé sur l'arrêt de sortie, qui se déplace vers le haut ou vers le bas avec le jour X haut ou bas, l'arrêt défini par Stop dans ATR est un arrêt 8220hard8221 qui est fixé au-dessus ou en dessous du prix d'entrée à l'entrée. Une fois fixé, il ne varie pas tout au long du commerce. Notez que les transactions sont liquidées lorsque le prix atteint soit la sortie de sortie, la sortie d'entrée pour la direction opposée, ou l'arrêt en ATR, celui qui est le plus proche du prix à l'époque. Les transactions en cours sont terminées lorsque le prix atteint le plus haut ou le plus bas des X jours précédents. Ce concept est identique à Entry Breakout, mais la logique est inversée: les transactions longues sont terminées lorsque le prix atteint le plus bas du X-day, et les transactions courtes sont sorties lorsque le prix atteint le plus bas du X-day. L'Exit Breakout se déplace vers le haut (ou vers le bas) avec le prix. Il protège contre les excursions de prix défavorables, et sert aussi comme un arrêt à la traîne qui agit pour verrouiller un profit lorsque la tendance inverse. Notez que les transactions sont liquidées lorsque le prix atteint soit la sortie de sortie, la sortie d'entrée pour la direction opposée, ou l'arrêt en ATR, celui qui est le plus proche du prix à l'époque. Ces options peuvent être activées ou désactivées avec les paramètres Hold Stop initial et Use Reversal Exit. Si la butée initiale est retenue, le prix d'arrêt initial sera utilisé pour quitter pendant le commerce. Si vous utilisez la sortie d'inversion, alors le commerce sera sorti si le prix frappe la rupture d'entrée dans la direction opposée. Si cette valeur est réglée sur zéro, ce paramètre n'a aucun effet. Si le décalage de sortie dans ATR est réglé sur 1.0, une position longue est sortie jusqu'à ce que le prix atteigne le prix de déroulement normal, moins 1,0 ATR. De même, une position courte ne sera pas sortie jusqu'à ce que le prix atteigne le prix normal de rupture, plus 1,0 ATR. Une valeur positive ou négative peut être spécifiée pour ce paramètre. Une valeur positive retarde effectivement la sortie jusqu'à ce que le point spécifié après que le seuil d'arrachement choisi une valeur négative ait quitté avant le seuil de rupture choisi. Définit le nombre de jours pour le calcul ATR. Il s'agit d'une moyenne mobile exponentielle de la gamme True. 39 représente un ATR de Wilder de 20 jours. MACD Long Moyenne (jours) C'est le nombre de jours pour la portion moyenne mobile de l'indicateur MACD. MACD Moyenne courte (jours) C'est le nombre de jours pour la portion de moyenne mobile courte de l'indicateur MACD. Le MACD lui-même est la moyenne mobile courte moins la moyenne mobile longue. Le système permettra aux métiers longs lorsque le MACD est supérieur à zéro et permet les transactions courtes lorsque le MACD est inférieur à zéro. Ce système utilise le gestionnaire d'argent fractionné fixe Votre version personnalisée de ce système Nous pouvons vous fournir une version personnalisée de ce système en fonction de vos objectifs commerciaux. Diversification de la sélection de portefeuille, calendrier, capital de départ8230 Nous pouvons ajuster et tester n'importe quel paramètre selon vos besoins. Contactez-nous pour discuter et / ou demander un rapport de simulation personnalisé complet. Systèmes alternatifs Outre les systèmes de négociation publics, nous offrons à nos clients plusieurs systèmes de négociation exclusifs. Avec des stratégies qui vont de la tendance à long terme à la réversion moyenne à court terme. Nous fournissons également des services d'exécution complets pour une solution de trading de stratégie entièrement automatisée. Cliquez sur l'image ci-dessous pour voir la performance de nos systèmes de trading. Déclaration de risque exigée par la CFTC pour des résultats hypothétiques Les résultats de performance hypothétiques présentent de nombreuses limitations inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. Aucune représentation n'est faite que tout compte aura ou sera susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux indiqués. En fait, il existe fréquemment des différences marquées entre les résultats hypothétiques de la performance et les résultats réels obtenus ultérieurement par un programme de négociation particulier. Une des limites des résultats hypothétiques de la performance est qu'ils sont généralement préparés avec le bénéfice du recul. En outre, les opérations hypothétiques ne comportent pas de risque financier et aucun historique de négociation hypothétique ne peut totalement tenir compte de l'incidence du risque financier dans les transactions réelles. Par exemple, la capacité à supporter des pertes ou à adhérer à un programme de négociation particulier en dépit de pertes de négociation sont des points importants qui peuvent également affecter négativement les résultats commerciaux réels. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise en œuvre d'un programme de négociation spécifique qui ne peuvent être intégralement pris en compte dans la préparation des résultats hypothétiques de performance et qui peuvent tous avoir une incidence défavorable sur les résultats réels de négociation. Wisdom Trading est un Courtier d'introduction enregistré auprès de NFA. Nous offrons des services globaux de courtage de marchandises, des consultations sur les contrats à terme gérés, le négoce d'accès direct et des services d'exécution de systèmes de négociation à des particuliers, des sociétés et des professionnels de l'industrie. En tant que courtier d'introduction indépendant, nous entretenons des relations de clearing avec plusieurs grands Marchands de la Commission des Futures à travers le monde. De multiples relations de compensation nous permettent d'offrir à nos clients un large éventail de services et une gamme exceptionnellement large de marchés. Nos relations de clearing offrent aux clients un accès 24h / 24 aux marchés à terme, aux matières premières et aux marchés des changes partout dans le monde. Copy 2015 Wisdom Trading Le trading à terme implique un risque important de perte et n'est pas adapté à tous les investisseurs. Les performances passées ne sont pas indicatives de résultats futurs. Capitre 16 Méthode I 151 Évasion de volatilité Il ya des années, le regretté Bruce Babcock de Commodity Traders Consumers Review m'a interviewé pour cette publication. Après l'entrevue, nous avons bavardé pendant un certain temps - les entrevues ont progressivement renversé - et il est apparu que son approche préférée des échanges de matières premières était la rupture de la volatilité. J'avais du mal à croire mes oreilles. Voici le collègue qui avait examiné plus de systèmes de négociation - et fait si rigoureusement - que quiconque avec l'exception possible de John Hill de la vérité des futurs et il a dit que son approche de choix pour le commerce était le système de volatility-breakout L'approche même Que je pensais mieux pour le commerce après beaucoup d'enquête Peut-être l'application la plus élégante directe de Bollinger Bands reg est un système de rupture de volatilité. Ces systèmes ont été autour d'une longue période et existent dans de nombreuses variétés et formes. Les premiers systèmes d'échappement utilisaient des moyennes simples des hauts et des bas, souvent décalés vers le haut ou vers le bas un peu. Comme le temps passait en moyenne true range était souvent un facteur. Il n'y a pas de vraie façon de savoir quand la volatilité, telle que nous l'utilisons maintenant, a été incorporée comme un facteur, mais on pourrait supposer qu'un jour quelqu'un a remarqué que les signaux de rupture fonctionnaient mieux lorsque les moyennes, les bandes, les enveloppes, etc. Le système d'éclatement de la volatilité est né. (Il est certain que les paramètres risque-récompense sont mieux alignés lorsque les bandes sont étroites, un facteur majeur dans tout système.) Notre version du système d'évitement volatilité vénérable utilise BandWidth pour définir la condition préalable et prend alors une position lorsqu'une rupture se produit. Il ya deux choix pour une sortie d'arrêt pour cette approche. Tout d'abord, Welles Wilders Parabolic3, un concept simple, mais élégant. Dans le cas d'un arrêt pour un signal d'achat, la butée initiale est placée juste en dessous de la plage de la formation de rupture, puis incrémentée vers le haut chaque jour où le commerce est ouvert. Tout le contraire est vrai pour une vente. Pour ceux qui sont disposés à poursuivre des bénéfices plus importants que ceux offerts par l'approche relativement conservatrice Parabolic, une étiquette de la bande opposée est un excellent signal de sortie. Cela permet des corrections le long du chemin et les résultats dans les métiers plus longs. Ainsi, dans un achat d'utiliser une étiquette de la bande inférieure comme une sortie et dans une vente utiliser une étiquette de la bande supérieure comme une sortie. Le problème majeur de la mise en œuvre réussie de la méthode I est quelque chose qu'on appelle une fausse tête - discuté dans le chapitre précédent. Le terme est venu du hockey, mais il est familier dans beaucoup d'autres arénas aussi. L'idée est un joueur avec la rondelle patins jusqu'à la glace vers un adversaire. Comme il patine il tourne la tête en préparation pour passer le défenseur dès que le défenseur commet, il tourne son corps dans l'autre sens et tire en toute sécurité son coup. Sortir d'un Squeeze, les stocks font souvent la même feinte theyll premier dans la mauvaise direction et puis faire le vrai mouvement. Typiquement ce que vous verrez est un Squeeze, suivi d'une étiquette de bande, suivie à son tour par le mouvement réel. Le plus souvent, cela se produira dans les bandes et vous ne recevrez pas un signal d'éclatement jusqu'à ce que le mouvement réel est en cours. Cependant, si les paramètres pour les bandes ont été serrés, comme tant de ceux qui utilisent cette approche ne, vous pouvez vous retrouver avec le coup de fouet occasionnel petit avant le commerce réel apparaît. Certains stocks, indices, etc sont plus enclins à faux tête que d'autres. Jetez un oeil à Squeezes passé pour l'élément que vous envisagez et voir s'ils ont impliqué faux tête. Une fois un faux Pour ceux qui sont prêts à prendre une approche non mécanique faux tête de négociation, la stratégie la plus simple est d'attendre jusqu'à ce qu'un Squeeze se produit - la condition préalable est fixée - puis chercher le premier mouvement loin de la fourchette de négociation. Troquez la moitié d'une position le premier jour fort dans la direction opposée de la fausse tête, en ajoutant à la position lorsque la rupture se produit et en utilisant une étiquette de bande parabolique ou à l'opposé s'arrête pour éviter d'être blessé. Là où les faux de tête ne sont pas un problème, ou les paramètres de bande ne sont pas assez serrés pour ceux qui se produisent pour être un problème, vous pouvez commercer la méthode I tout droit. Juste attendre un Squeeze et aller avec le premier breakout. Les indicateurs de volume peuvent vraiment ajouter de la valeur. Dans la phase avant le faux tête cherchez un indicateur de volume tels que Intraday Intensity ou Accumulation Distribution pour donner un indice concernant la résolution ultime. L'IMF est un autre indicateur qui peut être utile pour améliorer le succès et la confiance. Ce sont tous des indicateurs de volume et sont repris dans la partie IV. Les paramètres d'un système d'arrachement de volatilité basé sur The Squeeze peuvent être les paramètres standard: moyenne de 20 jours et - deux bandes de déviation standard. Cela est vrai parce que dans cette phase d'activité les bandes sont assez proches les unes des autres et donc les déclencheurs sont très proches. Cependant, certains commerçants à court terme peuvent vouloir raccourcir la moyenne un peu, par exemple à 15 périodes et resserrer les bandes un peu, disons à 1,5 écart-type. Il existe un autre paramètre qui peut être défini, la période de retour pour le Squeeze. Plus vous définissez la période de look-back - rappelez-vous que la valeur par défaut est de six mois - plus la compression que vous réalisez et plus les mises en scène sont explosives. Cependant, il y en aura moins. Il ya toujours un prix à payer il semble. La méthode I détecte d'abord la compression à l'aide du Squeeze, puis recherche l'expansion de la plage et se produit avec elle. Une prise de conscience des faux-têtes et de la confirmation des indicateurs de volume peut ajouter de façon significative à l'enregistrement de cette approche. Le dépistage d'un univers de taille raisonnable des stocks - au moins plusieurs centaines - devrait trouver au moins plusieurs candidats à évaluer un jour donné. Cherchez vos configurations de la méthode I soigneusement, puis suivez-les à mesure qu'elles évoluent. Il ya quelque chose à regarder un grand nombre de ces configurations, en particulier avec des indicateurs de volume, qui donne des instructions à l'œil et donc informe le processus de sélection futur comme aucune règle dure et rapide ne peut jamais. Je présente ici cinq graphiques de ce type pour vous donner une idée de ce qu'il faut chercher.